三刃木正久化十

退休老干部

[SQL] bulk insert

这是一篇关于导入csv数据到数据库的介绍

Bulk Insert详细用法参见Bulk Insert命令详细。 我的数据是从R写入CSV文件的，需要再从CSV文件导入到数据库里面。为什么需要这么麻烦呢，直接从R写入数据库不行吗，数据量大的时候还真不行，利用bulk insert适用于数据量特别大的情形。 解决步骤： step1:设计数据表的列名和类型，数据表名称，主键，NULL约束等 step2:检查csv数据类型，因为在尝试过程......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-31

SQL

[电影] 无问西东

东边怎么走？

首先分享视频链接： 正如很多影评说的，不是清华的学生看了也有很多感触，同样也是在讲青春故事，比其他的青春校园的风月故事更加有营养。 跟一个人谈过国内的电影内容，我们不缺好的导演，好的演员，受限于很多审查上的限制，总是拍不出能作为文化输出的作品，像战狼2我觉得故事一般般，场景也一般般，只是搭上了大家的爱国情绪高涨的时机。但有很重要的一点，观众其实也不知道自己喜欢的是什么，但是能判断某一部电......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-31

电影

[R语言] GARCH过一遍

这是一篇关于波动率建模的开篇

金融时间序列有几个普遍现象： 一组时间序列本身可能只有非常微弱的相关性，而它的函数（平方项、绝对值）呈现很强的相关性 资产收益率序列的条件方差会随着时间改变，呈现条件异方差的特征 波动集聚（volatility clustering）现象，资产收益率序列的波动会有持续的现象，大波动跟着大波动，小波动跟着小波动 资产收益率序列并不服从正态分布，其极端值较多，具有厚尾（heavy tai......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-31

R

[R语言] 分组计算

这是一篇关于R语言快速分组计算的学习笔记

或许在这之前你想使用并行计算：R语言并行化基础与提高 在大猫师兄的强烈推荐下，我研究了利用data.table包做分组计算。 以往做分组计算的思路是这样子的：先按照某个变量（比如股票stock）将数据集划分（split）为一个列表，内含若干个小数据框，然后自定义一个可以处理每个小数据框的函数。最后就可以利用lapply函数对列表中每个数据框做遍历了，这样子的速度很慢，可以用parallel包......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-26

R

[金融] 再谈Black-Litterman模型

这是一篇关于投资组合优化的跟踪观察

既然已经过了一遍马可威茨的均值方差模型，那么就可以继续接着再谈一遍Black-Litterman模型了。 前面说到利用历史数据去估计期望收益率向量$E(R)$和协方差阵$\hat{\Sigma}$。这种利用历史数据对金融资产做估计是备受诟病的，因为没有用到当前的信息；并且随着资产个数的增加，协方差阵的维度也增加，估计的参数越来越多，由此估计的协方差阵是不稳健的，进一步地，由此计算的投资组合效......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-20

金融

[金融] 股票的高beta异象

这是一篇关于金融市场的跟踪观察

报告来自微信文章《股票市场的“高beta异象”——High beta is low alpha | 专题报告 招银资管研究》 报告的重要内容是指出了，中国的A股市场确实存在“高beta异象”——高beta的股票会带来低alpha，高beta与低beta组别的超额收益（alpha）显著不同，无论是单个市场因子，或者三因子模型。 计算方法我们使用2005年以来，上市超过两年的股票数据，截止......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-20

金融

[R语言] 投资组合的马可威茨模型

这是一篇关于投资组合的管中窥豹

基本思想在投资里面，资产组合一定要考虑，本文从马可威茨模型开始说起。 假设我们有$p$个股票，收益率视为随机变量$r_1,r_2,…,r_p$，那么资产组合可以记为$R=w_1 r_1+w_2 r_2+…+w_p r_p=w’r$，资产组合的均值可以记为$E(R)$，方差可以记为$var(R)$，由多元统计知识知道 E(R)=w'E(r) var(R)=w'\Sigma w其中$\Sig......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-14

R

[黑科技] 科学上网

这是一篇关于科学上网的资源帖

2018-01-11更新 在大数据班码神舍友的介绍下，找到了这个翻墙软件，目前能用。其实我是很满足于墙内的世界的。 下载链接 中文文档 你可能需要以下资源帖： 老D博客host文件github项目 ...

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-11

科学上网

[电影] 芳华

心血来潮又翻了别家的视频网站后台

先mark了再说，我也有一颗红卫兵的心啊。 ...

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-10

电影

[计量] 自相关性

这是一篇关于自相关性的介绍

注：回归子也可以被叫做被解释变量 从误差项的协方差矩阵来看，异方差和自相关其实不能算是两件事。满足经典线性回归假设条件的误差项，其协方差矩阵是一个单位阵乘以$\sigma^2$，如果以矩阵形式考虑广义最小二乘法问题会直观很多，对数据$X$和$Y$左乘协方差矩阵的1/2次幂（尚有疑点），可以使得变换后的数据满足OLS估计的条件。异方差和自相关条件下，OLS估计仍然是无偏和一致的，通常可以利用N......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-09

计量
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