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[计量] 多元线性回归

这是一篇关于多元线性回归的最后复习

对于目标函数 \begin{split} min \ Q & =\sum_{i=1}^n ||Y-X\beta||^2 \\ &=Y'Y-Y'X\beta-\beta ' X'Y+\beta ' X'X \beta \\ & =Y'Y-2Y'X\beta+\beta ' X'X \beta \end{split}对$\beta$求偏导，并令导数为0，可以得到OLS估计。 \frac{\p......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-09

计量

[计量] 一元线性回归

这是一篇关于一元线性回归的最后复习

线性回归模型 y=\beta_0+\beta_1 x +\epsilon线性回归方程 E(y|x)=\beta_0+\beta_1 x假设见计量经济学回顾最小二乘估计目标函数为 min \ Q=\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2=\sum_{i=1}^n (y_i-\hat{\beta_0}-\hat{\beta_1} x_i)^2对各个回归系数求偏导，得到正规方程 \l......

Posted by Leung ZhengHua on 2018-01-05

计量

[R语言] 在R里面做最优化

这是一篇关于R语言进行最优化的学习笔记

收集了几个包，有空可以逐一试试每个包的求解速度。 R语言非线性方程组求解dfsane,nleqslvR语言与优化模型（二）：非线性规划与多目标规划今天拿Rglpk来练手.这个包有只有两个函数，一个函数负责读入整理好的的目标数据，系数矩阵，约束符号等数据；实际上求解的的就是一个函数Rglpk_solve_LP. 拿lpSolve和Rglpk做测试，求解的问题再代码里面可以看见。 12345......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-12-12

R

[R语言] SQL Server R

这是一篇关于在数据库中调用R语言的学习笔记

Microsoft 官方文档 Prerequisites首先要在SQL server中启用这几个模块，设置好环境，才可以在sql代码中嵌入R代码。 ...

Posted by Leung ZhengHua on 2017-12-12

R

[文献阅读] 贝叶斯计量经济学及面板数据中的贝叶斯推断

面板数据中的简单贝叶斯应用

李小胜，安徽财经大学统计系，写了一篇很简洁的贝叶斯计量经济学的论文。这篇论文质量不高，里面还有些小地方有纰漏。周亮，韩玉启，朱慧明写的一篇《正态线性单方程计量经济模型的Bayes统计推断》倒是被引用多次，介绍了回归分析里面最简单的贝叶斯分析。朱慧明写了很多贝叶斯的文章，感觉还不错。贝叶斯技术已经大量应用在各门科学当中，而把贝叶斯理论应用到计量经济学，是上世纪60年代以来在一大批统计学家......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-12-08

贝叶斯统计

[计量] 嵌套与非嵌套模型

这是一篇关于模型设定和诊断检验的梳理

概念在进行设定检验时，区分嵌套(nested)和非嵌套模型(non-nested models)有助于我们继续下面的讨论。模型A：$Y_i=\beta_1+\beta_2 X_{2i}+\beta_3 X_{3i}+\beta_4 X_{4i}+\beta_5 X_{5i}+u_i$模型B：$Y_i=\beta_1+\beta_2 X_{2i}+\beta_3 X_{3i}+u_i$ 我们......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-12-07

计量

[文献阅读] Bayesian Lasso regression

摘要当使用独立的双指数分布作为回归系数的先验分布时，lasso的估计系数对应后验分布众数。这篇文章介绍了贝叶斯方法在lasso里面的拓展，包括了计算和推断等问题。重点讨论了利用后验均值作为点估计。文章显示标准lasso的预测并不一定与贝叶斯lasso的预测一致,文章还介绍了一种新的Gibbs抽样方法。引言自从lasso被提出之后，作为对OLS的替代方案，广泛被应用在回归问题中。它的流行在于......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-12-03

文献阅读

[Latex] 两个Beamer使用说明

这是一篇关于自己用的beamer总结

用Beamer制作幻灯片（卷一基本架构篇）用Beamer制作幻灯片（卷二色彩篇）使用 Beamer 制作学术讲稿Beamer 使用笔记要维护自己常用的Latex模板挺费时间去调教的，我挑选了两个看起来还不错的Beamer，一个中文一个英文，以后做展示瞬间就提升逼格MAX。华中师范大学幻灯片模板拜罗伊特大学beamer主题模板华中师范大学幻灯片模板它使用xelatex编译，还需......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-11-30

Latex

[计量] OLS的大样本性质

这是一篇关于计量课程presentation的预热

在有限样本条件下，OLS估计的一系列优良特性都是建立在严格的古典假定上。显然，在现实生活中，严格的古典假定并不一定满足。大样本性质就是在残差不服从正态分布这一经典假定条件下，利用大数定律和中心极限定理对估计量渐近性质的讨论。大样本OLS估计的推导和性质大样本理论的重要性在于：小样本理论的假设过强在小样本下，我们必须研究统计量的精确分布，但常常难以推导使用大样本理论的代价是要求样本......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-11-29

计量

[文献阅读] 中国股票市场可预测性的实证研究

这篇文章是金融学院的姜富伟读博期间发的论文，周二就要见真人了，所以我现在要做好功课。首先，嗯，我来算一下他的年龄，1983年生，2014年新加坡管理大学毕业，嗯，31岁拿到了博士学位。 Campbell(2000)指出，学术界对股票收益有显著的样本内可预测性已基本达成共识。然而，股票收益的样本外可预测性至今还有争议，比如，Welch and Goyal(2008)发现许多流行的预测变量并没......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-11-26