三刃木正久化十

退休老干部

[Statistics] 点估计

这是一篇关于点估计的重要提醒

分布族$p_{\theta}(x),\theta\in \Theta $称为Cramer-Rao正则族。如果 $\Theta$是$R^k$上的开矩形 $\partial ln p_{\theta}(x)/\partial \theta_i,i=1,2,…,k$对所有$\theta\in \Theta$都存在 支撑$A=\{x:p_{\theta}(x)>0\}$与$\theta$......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-11-09

统计

[计量] 多重共线性

这是一篇关于多重共线性的介绍

定义完全共线性：k个变量如果满足以下条件，我们说它存在一个准确的线性关系:$\lambda_1 X_1+\lambda_2 X_2+…+\lambda_k X_k=0$，其中$\lambda_1,\lambda_2,…,\lambda_k$ 为常数，但不同时为0。 多重共线性：$X$变量之间彼此相关，但又不完全相关，$\lambda_1 X_1+\lambda_2 X_2+…+\lambda......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-10-15

计量

[计量] 分位数回归

这是一篇关于分位数回归的介绍

Introduction一般的回归模型着重考察$\textbf{x}$对$y$的条件期望$E(y|\textbf{x})$的影响，实际上是均值回归。因为在误差项服从正态性假设下，给定$\textbf{x}$和系数$\beta$，$y$服从一定的概率分布（正态分布），均值为$E(y|\textbf{x})$。我们利用OLS估计的$\beta$系数，只能计算得到$y$分布的期望均值，在分布对称的......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-10-15

计量

[金融] 行业研究资源

这是一篇关于行研的入门教程

行业研究的方法分享知乎—在哪里能找到各行业的分析研究报告？ ...

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-27

行研

[计量] 邹至庄检验

这是一篇关于邹至庄检验的简单回顾

邹至庄检验用于检验回归模型的结构或参数稳定性 假设我们收集的数据是1970-1995年，将样本分为1970-1981年和1982-1995年两个时期，目的是研究这两个时期是否存在变动，回归参数是否发生了改变。 做三个回归如下： 时期1970-1981：$Y_t=\lambda _1+\lambda_2 X_t+\mu_{1t} $，观测数为$n_1$，残差平方和为$RSS_1$，自由度为......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-27

计量

[金融] 金融衍生品基础

这是一篇关于金融衍生品的概念总结

...

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-27

计量

[Bayesian] 充分统计量

这是一篇关于充分统计量的回顾

充分统计量：设$\mathbf{x}=(x_1,x_2,…,x_n)$是来自分布$F(x|\theta)$的一个样本，$T=T(X)$是统计量，假如在给定$T(X)=t$的条件下，$\mathbf{x}$的条件分布与$\theta$无关的话，则称该统计量为充分统计量。 因子分解定理：充分统计量的充要条件是存在一个函数$g(t,\theta)$和一个样本函数$h(x)$，使得对任一样本......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-27

贝叶斯统计

[Manual] python3之pandas使用手册

这是一篇python3数据分析的基础性文档

在阅读本文之前，你可能对以下资源贴有兴趣： pandas官方文档十分钟搞定pandasPython For Data Analysis’s documentation ...

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-26

python

[Bayesian] MCMC回顾

这是一篇关于MCMC算法的回顾

阅读本文之前，你可能对以下资源帖感兴趣： MCMC中的Metropolis–Hastings算法与吉布斯采样 蒙特卡洛采样之拒绝采样（Reject Sampling）LDA-math-MCMC 和 Gibbs SamplingMCMC 案例学习R语言与Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法学习笔记(1)R语言与Markov Chain Monte Carlo(MCM......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-24

贝叶斯统计

[计量] 计量经济学回顾

这是一篇关于计量经济学的回顾

高斯-马尔可夫定理 在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中具有最小方差（有效估计量），它们是最优线性无偏估计量（BLUE）。 注意比较的范围是线性无偏估计量。经典线性回归模型的假定有七个： 1 . 线性回归模型。对变量不一定是线性，对参数而言线性 2 . $X$是固定的或者独立于误差项。$cov(X_i,u_i)=0$ 3 . 对于给定的$X$值，干扰项的$......

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-20

计量
FEATURED TAGS
贝叶斯统计 Rcpp R 爬虫 python RStudio 数据 经济学 文献阅读 电影 计量 金融
ABOUT ME

足迹：广东高州中学->暨南大学->中央财经大学->To be continued.

RECENT POSTS